Cuando Bollinger coincide con Edgeworth: una aplicación para la estrategia de trading contrario

Resumen

La arquitectura de las Bandas de Bollinger contribuye significativamente a la toma de decisiones informadas en los mercados financieros. Este documento presenta dos nuevas técnicas que incorporan la corrección de Edgeworth para los intervalos de confianza en las Bandas de Bollinger clásicas (BB). En este sentido, se incluyen la asimetría y la curtosis para crear Bandas de Bollinger Ajustadas (BBA) con el objetivo de implementar una estrategia de trading contrario. El rendimiento de estas técnicas se evaluó en las 30 acciones del Índice del Promedio Industrial Dow Jones y se comparó con las métricas de rendimiento agrupadas por rendimientos, riesgo y medidas de riesgo-retorno, incluido el índice de Sharpe, el índice Omega y el índice de información, entre otros. Los resultados demuestran el rendimiento superior de nuestra propuesta basada en estrategias de BBA sobre el BB clásico durante diferentes períodos; por ejemplo, 6 y 10 días. La efectividad del enfoque presentado en este documento muestra un contraste significativo con la metodología tradicional de la Banda de Bollinger. Además, estos resultados se fundamentan mediante pruebas estadísticas robustas como la Prueba de Jonckheere Terpstra.